Сравнение PPA с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PPA и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPA или XLV.
Доходность
Сравнение доходности PPA и XLV
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 14.27% против 9.31% соответственно.
PPA
28.26%
-1.27%
11.67%
36.39%
12.19%
14.27%
XLV
4.71%
-7.78%
-2.71%
11.17%
9.49%
9.31%
Основные характеристики
| PPA | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 6.35 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 21.14 | 4.42 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 10.78% |
| Макс. просадка | -57.37% | -39.18% |
| Текущая просадка | -5.41% | -9.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и XLV
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между PPA и XLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и XLV
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XLV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.61% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и XLV
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и XLV
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.