Сравнение PPA с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PPA и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPA или XLV.
Основные характеристики
| PPA | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.01% | 2.97% |
| Дох-ть за 1 год | 28.53% | 7.98% |
| Дох-ть за 3 года | 11.28% | 5.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.37% | 11.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 10.69% |
| Макс. просадка | -57.37% | -39.18% |
| Current Drawdown | -1.34% | -5.29% |
Корреляция
Корреляция между PPA и XLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPA и XLV
С начала года, PPA показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.37% против 11.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и XLV
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и XLV
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.62% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и XLV
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и XLV
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 3.60%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.