Сравнение PPA с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PPA и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.36% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 18.03% против 15.73% соответственно.
PPA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 18.03%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и XLG
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PPA vs. XLG — Ранг доходности на риск
PPA
XLG
Сравнение PPA c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.95 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.49 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.58 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 5.46 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.95 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PPA и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и XLG
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и XLG
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -52.39% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.41% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -28.02% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -30.46% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -8.96% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.69% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.58% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и XLG
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.74% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 10.65% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 19.97% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.68% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.81% | +1.67% |