PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.79%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности PPA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 17.79% против 10.23% соответственно.

PPA

1 день
-0.53%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.76%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.02%
3 года*
28.78%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.79%

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		9.76%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between PPA and VXUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.66

The correlation between PPA and VXUS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPA и VXUS

Секторы
PPA
VXUS

Промышленность

90.6%
15.6%

Технологии

9.2%
21.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.4%

Финансовые услуги

0.1%
21.7%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Промышленность

PPA
90.6%
VXUS
15.6%

Технологии

PPA
9.2%
VXUS
21.0%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
VXUS
4.4%

Финансовые услуги

PPA
0.1%
VXUS
21.7%

Сырьевые материалы

PPA

-

VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

VXUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

VXUS
4.8%

Энергетика

PPA

-

VXUS
4.7%

Здравоохранение

PPA

-

VXUS
6.8%

Недвижимость

PPA

-

VXUS
2.4%

Коммунальные услуги

PPA

-

VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

PPA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPAVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.81

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.46

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.62

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

10.07

-4.78

PPA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и VXUS

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-35.97%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.27%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-13.58%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-29.44%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-35.97%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-3.04%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-8.20%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.93%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и VXUS

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

7.07%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

14.44%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.36%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.27%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.03%

+3.70%

Сравнение комиссий PPA и VXUS

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и VXUS

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.37%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

PPA and VXUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.40%) compared to VXUS (7.07%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.79% vs 10.23% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.79% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.37% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while VXUS is Global Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор