Сравнение PPA с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
PPA и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции PRN по среднегодовой доходности: 17.98% против 16.41% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и PRN
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.
Доходность на риск
PPA vs. PRN — Ранг доходности на риск
PPA
PRN
Сравнение PPA c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.52 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.04 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.23 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 10.12 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.52 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PPA и PRN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и PRN
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности PRN в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и PRN
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -59.88% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.15% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -34.84% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -36.27% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.48% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -10.92% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.52% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и PRN
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 11.92% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 23.19% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 29.18% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 24.63% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.79% | -3.31% |