PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.38%/yr vs 18.51%/yr for PRN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPA charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности PPA и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции PPA уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 17.38% против 18.51% соответственно.

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between PPA and PRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.81

The correlation between PPA and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPA и PRN

Секторы
PPA
PRN

Промышленность

90.1%
79.3%

Технологии

9.8%
19.4%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.1%
PRN
79.3%

Технологии

PPA
9.8%
PRN
19.4%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
PRN

-

Сырьевые материалы

PPA

-

PRN
1.8%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

PRN

-

Энергетика

PPA

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

PPA

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

PPA

-

PRN

-

Недвижимость

PPA

-

PRN

-

Коммунальные услуги

PPA

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCGPRN с HLAL

Доходность на риск

PPA vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.29

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.86

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.63

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

15.45

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.29

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PPA и PRN

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-59.88%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.15%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-30.78%

+15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-34.84%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-36.27%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-0.47%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-10.84%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.23%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и PRN

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.73%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

10.95%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

23.22%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

28.66%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

25.03%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

24.17%

-3.53%

Сравнение комиссий PPA и PRN

PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и PRN

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PPA and PRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 17.38% for PPA. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.11% for PRN.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while PRN is Momentum. PPA tracks SPADE Defense Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор