PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPA с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с IDMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.74%/yr vs 12.80%/yr for IDMO. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PPA charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PPA и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 17.74% против 12.80% соответственно.

PPA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
17.26%
1 год
25.13%
3 года*
30.19%
5 лет*
20.66%
10 лет*
17.74%
Всё время*
13.88%

IDMO

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.24%
С начала года
13.50%
1 год
25.78%
3 года*
26.77%
5 лет*
15.71%
10 лет*
12.80%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF
$23.01M$20.86M$22.94M

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF
$33.61M$30.40M$34.84M

Сравнение доходности по годам PPA и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		17.26%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		13.50%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PPA and IDMO is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.44

The correlation between PPA and IDMO shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPA и IDMO

Секторы
PPA
IDMO

Промышленность

88.1%
1.1%

Технологии

9.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Промышленность

PPA
88.1%
IDMO
1.1%

Технологии

PPA
9.9%
IDMO
0.5%

Сырьевые материалы

PPA
1.9%
IDMO
4.7%

Потребительский циклический сектор

PPA
0.3%
IDMO
0.0%

Коммуникационные услуги

PPA
0.2%
IDMO
0.1%

Финансовые услуги

PPA
0.1%
IDMO
11.9%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

IDMO
0.4%

Энергетика

PPA

-

IDMO
0.6%

Здравоохранение

PPA

-

IDMO
0.5%

Недвижимость

PPA

-

IDMO
0.3%

Коммунальные услуги

PPA

-

IDMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с QQQPPA с DFEN
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

PPA vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PPA c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPAIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.35

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.00

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.10

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

8.04

-3.36

PPA vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и IDMO

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-39.38%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.31%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-12.65%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-27.07%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-31.34%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-9.67%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.22%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и IDMO

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 7.07% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.77%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

17.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

19.20%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.25%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.98%

+2.85%

Сравнение комиссий PPA и IDMO

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и IDMO

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.35%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and IDMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (7.07%) compared to IDMO (6.77%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.74% vs 12.80% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.74% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.35% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while IDMO is Momentum. PPA tracks SPADE Defense Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор