PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPA с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

PPA и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPA и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPA и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.36%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 18.03% против 11.76% соответственно.

PPA

1 день
0.01%
1 месяц
-6.82%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.70%
1 год
43.44%
3 года*
28.32%
5 лет*
19.16%
10 лет*
18.03%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий PPA и IDMO

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

PPA vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.54

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.14

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.48

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

9.91

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.54

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между PPA и IDMO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и IDMO

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PPA и IDMO

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PPAIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-39.38%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.31%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-27.07%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-31.34%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-7.05%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.85%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и IDMO

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.48%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPAIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.97%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

12.71%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

19.23%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.67%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.90%

+2.58%