PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с IDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. PPA is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, PPA returned 26.57% vs 21.86% for IDEF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PPA charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.

Доходность

Сравнение доходности PPA и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.74%.

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%

IDEF

1 день
-2.54%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.74%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и IDEF

2026 (YTD)2025
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%20.79%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		4.74%23.05%

Correlation

The correlation between PPA and IDEF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.89

The correlation between PPA and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAXIDEF с BALI

Доходность на риск

PPA vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.04

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.56

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.50

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

3.90

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IDEF равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.33

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PPA и IDEF

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и IDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-14.63%

-42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.63%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-12.31%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-3.90%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

5.61%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и IDEF

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.73%, в то время как у iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.87%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

17.98%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

21.15%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

21.07%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.07%

-0.43%

Сравнение комиссий PPA и IDEF

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и IDEF

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IDEF в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and IDEF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (7.87%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs IDEF's -14.63%.

On 1-year performance, PPA leads with 26.57% vs 21.86% for IDEF. On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPA has performed better with a 26.57% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.16% for IDEF.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.55% for IDEF.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор