PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POWR с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POWR и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWR и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
11.79%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.83% соответственно.


POWR

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
11.79%
6 месяцев
10.83%
1 год
13.74%
3 года*
9.63%
5 лет*
16.02%
10 лет*
8.84%

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий POWR и UTES

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

POWR vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 3232
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POWRUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.13

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.56

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.88

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

4.68

-1.80

POWR vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


POWRUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.72

-0.55

Корреляция

Корреляция между POWR и UTES составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и UTES

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности UTES в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
7.07%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок POWR и UTES

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


POWRUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-35.39%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-13.88%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-20.40%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-35.39%

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.89%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-5.51%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

5.59%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и UTES

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.93%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


POWRUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.04%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

16.26%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

22.79%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

20.28%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

20.03%

+5.61%