PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.66%/yr vs 12.40%/yr for UTES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности POWR и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.40% соответственно.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between POWR and UTES is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.23

Over the past year, POWR and UTES have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов POWR и UTES

Секторы
POWR
UTES

Коммунальные услуги

52.8%
100.0%

Промышленность

26.6%

-

Энергетика

17.3%

-

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
UTES
100.0%

Промышленность

POWR
26.6%
UTES

-

Энергетика

POWR
17.3%
UTES

-

Технологии

POWR
2.9%
UTES

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
UTES

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

UTES

-

Финансовые услуги

POWR

-

UTES

-

Здравоохранение

POWR

-

UTES

-

Недвижимость

POWR

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

POWR vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.37

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.64

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

0.57

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

1.30

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.37

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.70

-0.51

Просадки

Сравнение просадок POWR и UTES

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-35.39%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-13.88%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-17.62%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-20.40%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-35.39%

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-9.26%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-5.52%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.08%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и UTES

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.80%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.40%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

16.95%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

21.27%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

20.60%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

20.16%

+5.46%

Сравнение комиссий POWR и UTES

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и UTES

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

POWR and UTES have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to POWR (5.80%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.40% vs 8.66% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.40% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 1.50% for UTES.

They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.49% for UTES.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор