Сравнение POWR с UTES
POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus. POWR is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.15%/yr vs 11.75%/yr for UTES. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. POWR charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности POWR и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.75% соответственно.
POWR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 4.13%
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.65M | $6.89M | $7.30M | |
| $12.39M | $10.59M | $13.91M |
Сравнение доходности по годам POWR и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 13.36% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Correlation
The correlation between POWR and UTES is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.24 |
Over the past year, POWR and UTES have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов POWR и UTES
Секторы
POWR
UTES
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Энергетика
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
POWR
UTES
Промышленность
POWR
UTES
-
Энергетика
POWR
UTES
-
Технологии
POWR
UTES
-
Сырьевые материалы
POWR
UTES
-
Коммуникационные услуги
POWR
-
UTES
-
Потребительский циклический сектор
POWR
-
UTES
-
Потребительский защитный сектор
POWR
-
UTES
-
Финансовые услуги
POWR
-
UTES
-
Здравоохранение
POWR
-
UTES
-
Недвижимость
POWR
-
UTES
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWR vs. UTES — Ранг доходности на риск
POWR
UTES
Сравнение POWR c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWR | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.48 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -0.99 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWR и UTES
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWR | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -35.39% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -13.88% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -17.62% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -20.40% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -35.39% | -28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -12.08% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -5.55% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 6.74% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и UTES
Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.32%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWR | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.91% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 16.30% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 21.45% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.77% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 20.28% | +5.22% |
Сравнение комиссий POWR и UTES
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и UTES
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности UTES в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.69% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
POWR and UTES have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (5.91%) compared to POWR (5.32%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs UTES's -35.39%.
On 10-year performance, UTES leads with 11.75% vs 8.15% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UTES has performed better with a 11.75% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.56% for UTES.
POWR is categorized as Infrastructure Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.49% for UTES.
POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWR и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор