Сравнение POWR с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
POWR и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.83% соответственно.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и UTES
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
POWR vs. UTES — Ранг доходности на риск
POWR
UTES
Сравнение POWR c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.13 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.88 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.68 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между POWR и UTES составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и UTES
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и UTES
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -35.39% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -13.88% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -20.40% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -35.39% | -28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -7.89% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -5.51% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 5.59% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и UTES
Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.93%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 8.04% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 16.26% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 22.79% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.28% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 20.03% | +5.61% |