Сравнение POWR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
POWR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции POWR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.84% против -1.38% соответственно.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и TLT
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
POWR vs. TLT — Ранг доходности на риск
POWR
TLT
Сравнение POWR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.04 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.02 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.05 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 0.11 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.37 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между POWR и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и TLT
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и TLT
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -48.35% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -9.23% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -43.70% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -48.35% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -40.17% | +38.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -13.62% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.38% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и TLT
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 3.71% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 6.61% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 11.44% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.90% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 14.93% | +10.71% |