PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POWR с PUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POWR и PUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWR и PUI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
12.26%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у PUI с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POWR имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции PUI немного впереди с 9.01%.


POWR

1 день
0.42%
1 месяц
-1.18%
С начала года
12.26%
6 месяцев
11.01%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
16.12%
10 лет*
8.88%

PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Сравнение комиссий POWR и PUI

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.


Доходность на риск

POWR vs. PUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c PUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POWRPUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.11

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.51

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

3.79

-0.95

POWR vs. PUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PUI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и PUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


POWRPUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.11

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между POWR и PUI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и PUI

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PUI в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
7.04%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Просадки

Сравнение просадок POWR и PUI

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и PUI.


Загрузка...

Показатели просадок


POWRPUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-43.20%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-11.07%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-23.47%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-35.61%

-27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.03%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-8.51%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.77%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и PUI

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


POWRPUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.71%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.91%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

16.10%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

16.52%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

19.04%

+6.60%