Сравнение POWR с PUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).
POWR и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и PUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у PUI с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POWR имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции PUI немного впереди с 9.01%.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и PUI
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.
Доходность на риск
POWR vs. PUI — Ранг доходности на риск
POWR
PUI
Сравнение POWR c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | PUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 3.79 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между POWR и PUI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и PUI
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PUI в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и PUI
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и PUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -43.20% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -11.07% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -23.47% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -35.61% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.03% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -8.51% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.77% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и PUI
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.71% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 10.91% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 16.10% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 16.52% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.04% | +6.60% |