Сравнение POWR с PSCU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).
POWR и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и PSCU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и PSCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 4.93% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции POWR превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 8.84% против 5.27% соответственно.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
PSCU
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и PSCU
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.
Доходность на риск
POWR vs. PSCU — Ранг доходности на риск
POWR
PSCU
Сравнение POWR c PSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | PSCU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.68 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 1.94 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.04 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между POWR и PSCU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и PSCU
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности PSCU в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.06% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и PSCU
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и PSCU.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -29.97% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -11.27% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -29.97% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -29.97% | -33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -8.79% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -7.72% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.96% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и PSCU
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.20% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.36% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 17.88% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 18.32% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.45% | +6.19% |