PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с IAUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. POWR is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past 3 years, POWR returned 12.09%/yr vs 31.53%/yr for IAUM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности POWR и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 3.00%.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

IAUM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.58%
1 год
32.42%
3 года*
31.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%7.94%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.00%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between POWR and IAUM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.22

Сравнение распределения секторов POWR и IAUM

Секторы
POWR
IAUM

Коммунальные услуги

52.8%

-

Промышленность

26.6%

-

Энергетика

17.3%

-

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
IAUM

-

Промышленность

POWR
26.6%
IAUM

-

Энергетика

POWR
17.3%
IAUM

-

Технологии

POWR
2.9%
IAUM

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

IAUM

-

Финансовые услуги

POWR

-

IAUM

-

Здравоохранение

POWR

-

IAUM

-

Недвижимость

POWR

-

IAUM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

POWR vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.24

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.63

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.70

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

4.22

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.24

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.16

-0.97

Просадки

Сравнение просадок POWR и IAUM

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-20.87%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-19.15%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-19.15%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-17.68%

+16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-5.30%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.70%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и IAUM

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.50%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

22.89%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

26.31%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

17.86%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

17.86%

+7.76%

Сравнение комиссий POWR и IAUM

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и IAUM

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and IAUM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.80%) compared to IAUM (5.50%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 31.53% vs 12.09% for POWR. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.53% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.00% for IAUM.

POWR is categorized as Utilities Equities, while IAUM is Gold. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.09% for IAUM.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор