PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POWR с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POWR и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWR и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
12.26%10.81%-1.30%3.66%42.54%7.94%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.


POWR

1 день
0.42%
1 месяц
-1.18%
С начала года
12.26%
6 месяцев
11.01%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
16.12%
10 лет*
8.88%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Power Infrastructure ETF

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий POWR и IAUM

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Доходность на риск

POWR vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POWRIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.92

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.35

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.74

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

10.02

-7.18

POWR vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


POWRIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.92

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.31

-1.14

Корреляция

Корреляция между POWR и IAUM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и IAUM

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
7.04%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWR и IAUM

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


POWRIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-20.87%

-45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-19.15%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-11.69%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-4.99%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

5.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и IAUM

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.66%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


POWRIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

10.38%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

24.00%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

27.53%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

17.79%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

17.79%

+7.85%