PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWR с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

POWR и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности POWR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		11.79%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 8.84% против 20.48% соответственно.

POWR

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
11.79%
6 месяцев
10.83%
1 год
13.74%
3 года*
9.63%
5 лет*
16.02%
10 лет*
8.84%

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с VPUPOWR с IWFPOWR с IJHPOWR с URNM
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий POWR и AIRR

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Доходность на риск

POWR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.23

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.92

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

4.78

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

16.89

-14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.23

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.62

-0.45

Корреляция

Корреляция между POWR и AIRR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и AIRR

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		7.07%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок POWR и AIRR

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

POWRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-42.37%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-13.09%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-27.95%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-42.37%

-21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-9.09%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-7.50%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.71%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и AIRR

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.93%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

10.92%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

19.67%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

28.26%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

25.07%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

26.14%

-0.50%