Сравнение POWL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности POWL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 235.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.71% против 13.04% соответственно.
POWL
235.36%
8.71%
78.90%
249.72%
53.75%
24.71%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| POWL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 7.09 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.78 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 17.65% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 88.53% | 12.15% |
| Макс. просадка | -73.09% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.29% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между POWL и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SPY
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.27% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и SPY
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SPY
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.