Сравнение POWL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности POWL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 73.89% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 73.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 37.23% против 14.06% соответственно.
POWL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 216.21%
- 3 года*
- 136.92%
- 5 лет*
- 78.42%
- 10 лет*
- 37.23%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. SPY — Ранг доходности на риск
POWL
SPY
Сравнение POWL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.73 | 0.96 | +2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 1.49 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 1.53 | +5.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.54 | 7.27 | +16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 0.96 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.70 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между POWL и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SPY
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.19% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и SPY
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -55.19% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -12.05% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -24.50% | -31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -33.72% | -35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.53% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -9.09% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 2.54% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SPY
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 5.35% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 9.50% | +34.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.41% | 19.06% | +39.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 17.06% | +46.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.20% | 17.92% | +36.28% |