PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWA с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - POWA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Pricing Power Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, POWA returned 10.01%/yr vs 16.48%/yr for XLG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности POWA и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.01% против 16.48% соответственно.

POWA

1 день
2.00%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
-3.89%
С начала года
0.09%
1 год
4.56%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.01%

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.09%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between POWA and XLG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between POWA and XLG has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов POWA и XLG

Секторы
POWA
XLG

Технологии

27.1%
48.7%

Промышленность

18.7%
2.1%

Здравоохранение

17.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

15.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.1%

Финансовые услуги

2.4%
9.9%

Недвижимость

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

POWA
27.1%
XLG
48.7%

Промышленность

POWA
18.7%
XLG
2.1%

Здравоохранение

POWA
17.7%
XLG
6.7%

Потребительский защитный сектор

POWA
15.7%
XLG
5.0%

Потребительский циклический сектор

POWA
13.9%
XLG
10.1%

Финансовые услуги

POWA
2.4%
XLG
9.9%

Недвижимость

POWA
2.4%
XLG

-

Коммуникационные услуги

POWA
2.1%
XLG
13.9%

Сырьевые материалы

POWA

-

XLG
0.6%

Энергетика

POWA

-

XLG
2.2%

Коммунальные услуги

POWA

-

XLG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с SPMOPOWA с AVIEPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с COWGPOWA с RSSY
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

POWA vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWAXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.20

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.70

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.38

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

4.56

-3.45

POWA vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWA и XLG

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWAXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-52.39%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-12.41%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-20.70%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-28.02%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-30.46%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-4.68%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-7.63%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.73%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и XLG

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 3.43%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWAXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.63%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.16%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.20%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

18.83%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.87%

-2.82%

Сравнение комиссий POWA и XLG

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и XLG

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.94%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

POWA and XLG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to POWA (3.43%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 10.01% for POWA. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, POWA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

POWA has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.65% for XLG.

POWA is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор