PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWA с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

POWA и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности POWA и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWA и RSSY

2026 (YTD)20252024
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-3.82%11.71%7.50%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

POWA

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с COWGPOWA с SPXMPOWA с FTIFPOWA с PSMDPOWA с RSPPOWA с SPHD
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий POWA и RSSY

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Доходность на риск

POWA vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWARSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.23

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.74

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.64

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

6.40

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWARSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.23

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между POWA и RSSY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и RSSY

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWA и RSSY

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

POWARSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-29.57%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-16.91%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-2.35%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.02%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.33%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и RSSY

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 4.06% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWARSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.16%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

10.95%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

21.54%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

18.91%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.91%

-2.90%