PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWA с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

POWA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности POWA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWA и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POWA показывает доходность -3.82%, а SPMO немного выше – -3.77%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.33% против 17.41% соответственно.

POWA

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с COWGPOWA с SPXMPOWA с AVIEPOWA с BDGSPOWA с BLCRPOWA с FTIF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий POWA и SPMO

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

POWA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWASPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.06

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.60

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.96

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

6.90

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWASPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между POWA и SPMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SPMO

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок POWA и SPMO

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

POWASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-30.95%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.70%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-22.74%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-30.95%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-7.31%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.66%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.60%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 4.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.22%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.80%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

22.77%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

19.08%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

20.09%

-4.08%