Сравнение POWA с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
POWA и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности POWA и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWA и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции POWA превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 10.33% против 7.46% соответственно.
POWA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWA и GAA
POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
POWA vs. GAA — Ранг доходности на риск
POWA
GAA
Сравнение POWA c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWA | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.03 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.70 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.87 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 11.69 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.03 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между POWA и GAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и GAA
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок POWA и GAA
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -26.57% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -7.18% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -18.47% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -26.57% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -3.40% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.90% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.76% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и GAA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что POWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWA | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.81% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 7.24% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 10.34% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 11.27% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 11.05% | +4.96% |