PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWA с SPTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

POWA и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности POWA и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWA и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-4.22%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.88%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.82% соответственно.

POWA

1 день
1.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.94%
1 год
5.85%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.28%

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с COWGPOWA с SPXMPOWA с AVIEPOWA с BDGSPOWA с BLCRPOWA с DJUN
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий POWA и SPTM

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

POWA vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWASPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.97

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.48

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.51

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

7.28

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWASPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между POWA и SPTM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SPTM

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPTM в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок POWA и SPTM

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

POWASPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-54.80%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.21%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-24.14%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-34.66%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-6.07%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-9.10%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.53%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SPTM

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 4.03%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWASPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.32%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.52%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.32%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.88%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.03%

-2.02%