PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, POWA returned 10.28%/yr vs 15.21%/yr for SPTM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности POWA и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.21% соответственно.

POWA

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between POWA and SPTM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between POWA and SPTM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWA и SPTM

Секторы
POWA
SPTM

Технологии

25.3%
34.0%

Промышленность

19.0%
9.4%

Здравоохранение

18.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

16.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.3%

Финансовые услуги

2.3%
12.1%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.5%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

POWA
25.3%
SPTM
34.0%

Промышленность

POWA
19.0%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

POWA
18.4%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
SPTM
4.8%

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
SPTM
10.3%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
SPTM
12.1%

Недвижимость

POWA
2.2%
SPTM
2.3%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
SPTM
10.5%

Сырьевые материалы

POWA

-

SPTM
2.0%

Энергетика

POWA

-

SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

POWA

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с RSSYPOWA с BDGS
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

POWA vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWASPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.36

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.23

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.22

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

15.01

-13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWASPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.36

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок POWA и SPTM

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWASPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-54.80%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.68%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-18.87%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-24.14%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-34.66%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.67%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.05%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.86%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SPTM

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что POWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWASPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.88%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.92%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.88%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.87%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.03%

-1.98%

Сравнение комиссий POWA и SPTM

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SPTM

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

POWA and SPTM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWA has higher volatility (3.12%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.21% vs 10.28% for POWA. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.21% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.96% for POWA.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор