Сравнение POWA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
POWA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности POWA и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWA и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.63% соответственно.
POWA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWA и SPHQ
POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
POWA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
POWA
SPHQ
Сравнение POWA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWA | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.94 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.44 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.45 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 6.35 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между POWA и SPHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и SPHQ
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок POWA и SPHQ
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -57.83% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.84% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -25.04% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -31.60% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.92% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.78% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.48% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 4.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.32% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.67% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 17.13% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.40% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.81% | -1.80% |