Сравнение POWA с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
POWA и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности POWA и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции POWA превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.24% соответственно.
POWA
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWA и SPHD
POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
POWA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
POWA
SPHD
Сравнение POWA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWA | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.22 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 1.22 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между POWA и SPHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и SPHD
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок POWA и SPHD
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -41.39% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.33% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -19.50% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -41.39% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -5.14% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.70% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.67% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и SPHD
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что POWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.21% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.91% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 14.51% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.20% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.65% | -1.64% |