PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с SPHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - POWA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Pricing Power Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, POWA returned 10.28%/yr vs 7.55%/yr for SPHD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности POWA и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции POWA превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.55% соответственно.

POWA

1 день
1.03%
1 месяц
0.67%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-3.75%
1 год
2.72%
3 года*
10.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.28%

SPHD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.75%
1 год
11.57%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.46%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		8.15%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between POWA and SPHD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.75

Over the past year, the correlation between POWA and SPHD has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с AVIEPOWA с RSPPOWA с COWGPOWA с RSSY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

POWA vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWASPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.02

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.55

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.59

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

3.89

-3.19

POWA vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWA и SPHD

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWASPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-41.39%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-7.33%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-13.29%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-19.50%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-41.39%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-1.95%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.69%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.99%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 3.27%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWASPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.23%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.10%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.45%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.16%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.64%

-1.59%

Сравнение комиссий POWA и SPHD

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SPHD

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPHD в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.60%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

POWA and SPHD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (4.23%) compared to POWA (3.27%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, POWA leads with 10.28% vs 7.55% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, POWA has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, POWA has performed better with a 10.28% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.96% for POWA.

POWA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор