PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWA с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, POWA returned 7.24%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. POWA charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности POWA и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.

POWA

1 день
2.00%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
-3.89%
С начала года
0.09%
1 год
4.56%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.01%

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.09%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%5.53%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between POWA and SCHK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between POWA and SCHK shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWA и SCHK

Секторы
POWA
SCHK

Технологии

27.1%
38.0%

Промышленность

18.7%
8.9%

Здравоохранение

17.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

15.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.8%

Финансовые услуги

2.4%
11.2%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

POWA
27.1%
SCHK
38.0%

Промышленность

POWA
18.7%
SCHK
8.9%

Здравоохранение

POWA
17.7%
SCHK
8.4%

Потребительский защитный сектор

POWA
15.7%
SCHK
4.3%

Потребительский циклический сектор

POWA
13.9%
SCHK
9.8%

Финансовые услуги

POWA
2.4%
SCHK
11.2%

Недвижимость

POWA
2.4%
SCHK
2.0%

Коммуникационные услуги

POWA
2.1%
SCHK
10.1%

Сырьевые материалы

POWA

-

SCHK
1.9%

Энергетика

POWA

-

SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

POWA

-

SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с SPMOPOWA с AVIEPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с COWGPOWA с RSSY
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

POWA vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWASCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.68

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.33

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.41

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

10.52

-9.41

POWA vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWA и SCHK

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWASCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-34.80%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.97%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-19.21%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-25.44%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.81%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.13%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.05%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SCHK

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 3.43% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWASCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.35%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.18%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.84%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.35%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

19.07%

-3.02%

Сравнение комиссий POWA и SCHK

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SCHK

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.94%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWA and SCHK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWA has higher volatility (3.43%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs 7.24% for POWA. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.94% for POWA.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор