PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVV и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.22%
13.45%
XVV
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.74%.


XVV

С начала года

26.10%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

12.26%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTSAX

С начала года

24.74%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

12.49%

1 год

32.61%

5 лет (среднегодовая)

14.94%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


XVVVTSAX
Коэф-т Шарпа2.432.57
Коэф-т Сортино3.253.44
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара3.563.76
Коэф-т Мартина15.5416.38
Индекс Язвы2.10%1.97%
Дневная вол-ть13.39%12.55%
Макс. просадка-27.20%-55.34%
Текущая просадка-1.38%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и VTSAX

XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между XVV и VTSAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.432.57
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.253.44
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.47
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.563.76
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.5416.38
XVV
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.57
XVV
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и VTSAX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.00%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок XVV и VTSAX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-1.50%
XVV
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и VTSAX

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.33% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
4.25%
XVV
VTSAX