PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, XVV returned 13.55%/yr vs 13.04%/yr for VTSAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XVV charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности XVV и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

XVV

1 день
-0.86%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.65%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.55%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.37%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%18.96%

Correlation

The correlation between XVV and VTSAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between XVV and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVV и VTSAX

Секторы
XVV
VTSAX

Технологии

37.5%
33.3%

Финансовые услуги

13.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.8%

Здравоохранение

8.5%
9.1%

Промышленность

6.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Энергетика

1.2%
3.8%

Технологии

XVV
37.5%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

XVV
13.2%
VTSAX
11.9%

Коммуникационные услуги

XVV
12.5%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

XVV
11.2%
VTSAX
9.8%

Здравоохранение

XVV
8.5%
VTSAX
9.1%

Промышленность

XVV
6.8%
VTSAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.7%
VTSAX
4.7%

Недвижимость

XVV
2.1%
VTSAX
2.4%

Сырьевые материалы

XVV
2.0%
VTSAX
2.0%

Коммунальные услуги

XVV
1.3%
VTSAX
2.7%

Энергетика

XVV
1.2%
VTSAX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

XVV vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.47

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.36

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.37

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

15.56

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.47

+0.53

Просадки

Сравнение просадок XVV и VTSAX

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-55.33%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.92%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.36%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.36%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.01%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.93%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и VTSAX

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.09% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.19%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.19%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.36%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.41%

-1.06%

Сравнение комиссий XVV и VTSAX

XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и VTSAX

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XVV and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XVV has higher volatility (3.09%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор