Сравнение XVV с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или VTSAX.
Основные характеристики
| XVV | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.61% | 19.89% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | 32.60% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 3.64 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 17.49 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 12.40% |
| Макс. просадка | -27.20% | -55.34% |
| Текущая просадка | -2.63% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между XVV и VTSAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVV и VTSAX
С начала года, XVV показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 19.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVV и VTSAX
XVV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVV c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVV и VTSAX
Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VTSAX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.04% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.32% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XVV и VTSAX
Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVV и VTSAX
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.