Сравнение POSKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности POSKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POSKX имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и VOO
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
POSKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
POSKX
VOO
Сравнение POSKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.53 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.55 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 7.31 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и VOO
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и VOO
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -33.99% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -11.98% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -24.52% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.99% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.55% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.72% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.55% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и VOO
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.34% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 9.47% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 18.11% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.82% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.99% | +0.89% |