PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSKX с VGLSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) are both mutual funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC. Over the past 10 years, POSKX returned 17.20%/yr vs 6.89%/yr for VGLSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. POSKX charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for VGLSX.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 17.20% против 6.89% соответственно.

POSKX

1 день
1.20%
1 месяц
6.08%
С начала года
26.80%
6 месяцев
25.51%
1 год
53.32%
3 года*
25.86%
5 лет*
16.80%
10 лет*
17.20%

VGLSX

1 день
0.08%
1 месяц
1.45%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.33%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSKX и VGLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		26.80%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		9.98%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%

Correlation

The correlation between POSKX and VGLSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.84

The correlation between POSKX and VGLSX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VCIEXVGLSX с VGREXVGLSX с VCGSXVGLSX с VCTPX

Доходность на риск

POSKX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POSKXVGLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.86

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
4.06

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.46

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.70

14.80

+7.90

POSKX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLSX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VGLSX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VGLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSKXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-44.78%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.23%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-14.42%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-23.13%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-25.65%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-12.08%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.68%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VGLSX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSKXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.47%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

7.48%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

8.79%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

10.35%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

10.91%

+8.18%

Сравнение комиссий POSKX и VGLSX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VGLSX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности VGLSX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		21.64%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		2.95%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POSKX and VGLSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.72%) compared to VGLSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs VGLSX's -44.78%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSKX и VGLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор