Сравнение POSKX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности POSKX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | -1.96% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POSKX имеют среднегодовую доходность 13.84%, а акции SWTSX немного отстают с 13.21%.
POSKX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.84%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и SWTSX
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
POSKX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
POSKX
SWTSX
Сравнение POSKX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.83 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 5.04 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.83 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и SWTSX
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.99%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.99% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и SWTSX
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -54.60% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -12.42% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -25.40% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -35.01% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -8.88% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -10.63% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.56% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и SWTSX
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.45% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 9.42% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 18.52% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.41% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.57% | +0.29% |