Сравнение POSKX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности POSKX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.21% против 19.12% соответственно.
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и PAGRX
POSKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
POSKX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
POSKX
PAGRX
Сравнение POSKX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.74 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.49 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.21 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 16.28 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и PAGRX
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и PAGRX
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -55.87% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -13.80% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -36.52% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -38.01% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.77% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -10.09% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.73% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и PAGRX
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.79% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 13.91% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 25.69% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 24.53% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 24.49% | -5.61% |