Сравнение POSIX с DFFVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности POSIX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POSIX и DFFVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	-0.73%	7.57%	0.67%	10.87%	-26.74%	23.45%	-3.91%	24.53%	-3.35%	14.73%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	3.27%	9.53%	9.34%	19.37%	-4.66%	31.53%	3.78%	21.51%	-15.79%	9.20%

Доходность по периодам

С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 3.43% против 10.23% соответственно.

POSIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -9.88%

С начала года: -0.73%

6 месяцев: -2.12%

1 год: 4.72%

3 года*: 5.38%

5 лет*: 0.63%

10 лет*: 3.43%

DFFVX

1 день: -0.57%

1 месяц: -5.78%

С начала года: 3.27%

6 месяцев: 6.24%

1 год: 21.73%

3 года*: 13.51%

5 лет*: 8.15%

10 лет*: 10.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Global Real Estate Securities Fund

Название символа

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с POSIX:

POSIX с CSRSX POSIX с VNQ POSIX с DFREX POSIX с PIMIX POSIX с XLRE POSIX с VNQI POSIX с VGSIX

Часто сравнивают с DFFVX:

DFFVX с DFSVX DFFVX с AVUV DFFVX с VISVX DFFVX с VBR DFFVX с VOO DFFVX с VMVAX DFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий POSIX и DFFVX

POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

POSIX

Principal Global Real Estate Securities Fund

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

POSIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFFVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POSIX	DFFVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	0.97	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	1.49	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.21	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.46	1.31	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.81	4.88	-3.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSIX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSIX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POSIX	DFFVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	0.97	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.38	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	0.43	-0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.45	-0.30

Корреляция

Корреляция между POSIX и DFFVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и DFFVX

Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DFFVX в 1.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	2.66%	2.64%	2.57%	2.63%	1.12%	2.40%	1.13%	6.32%	3.81%	4.16%	3.70%	4.48%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.66%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%

Просадки

Сравнение просадок POSIX и DFFVX

Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	POSIX	DFFVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.45%	-64.21%	-4.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.67%	-14.71%	+4.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.15%	-26.09%	-8.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.70%	-50.75%	+9.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.67%	-8.07%	-4.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.02%	-9.76%	-4.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	3.96%	-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и DFFVX

Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 4.19%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POSIX	DFFVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.19%	4.90%	-0.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.13%	12.20%	-4.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.17%	22.60%	-8.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	21.69%	-5.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.95%	23.67%	-6.72%

Сравнение POSIX с DFFVX

Доходность

Сравнение доходности POSIX и DFFVX

Сравнение доходности по годам POSIX и DFFVX

Доходность по периодам

POSIX

DFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POSIX и DFFVX

Доходность на риск

POSIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

POSIX

DFFVX

Сравнение POSIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POSIX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и DFFVX

Просадки

Сравнение просадок POSIX и DFFVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и DFFVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)