PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POSIX с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSIX с DFREX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, POSIX returned 4.14%/yr vs 5.36%/yr for DFREX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. POSIX charges 0.94%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.

Доходность

Сравнение доходности POSIX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSIX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.14% против 5.36% соответственно.

POSIX

1 день
0.28%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
8.26%
С начала года
11.09%
1 год
13.29%
3 года*
8.14%
5 лет*
0.47%
10 лет*
4.14%

DFREX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.23%
1 год
15.21%
3 года*
9.33%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSIX и DFREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		11.09%7.57%0.67%10.87%-26.74%23.45%-3.91%24.53%-3.35%14.73%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		16.23%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%

Correlation

The correlation between POSIX and DFREX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г.

0.88

The correlation between POSIX and DFREX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Real Estate Securities Fund

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Часто сравнивают с POSIX:
POSIX с CSRSXPOSIX с VNQPOSIX с FRIRXPOSIX с PIMIXPOSIX с VGSIXPOSIX с XLREPOSIX с DFFVX
Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET

Доходность на риск

POSIX vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSIX
Ранг доходности на риск POSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POSIXDFREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.20

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.69

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

6.08

-1.45

POSIX vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFREX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSIX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POSIX и DFREX

Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и DFREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSIXDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.45%

-74.36%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.40%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-17.64%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-33.11%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.70%

-41.49%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.08%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-11.30%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.70%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и DFREX

Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 3.78%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSIXDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.80%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.71%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

13.81%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.76%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.34%

-3.40%

Сравнение комиссий POSIX и DFREX

POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и DFREX

Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DFREX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.77%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.37%2.64%2.57%2.63%1.12%2.40%1.13%6.32%3.81%4.16%3.70%4.48%

Часто задаваемые вопросы

POSIX and DFREX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFREX has higher volatility (4.80%) compared to POSIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, POSIX dropped -68.45% vs DFREX's -74.36%.

DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSIX и DFREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор