Сравнение POSIX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSIX или DFREX.
Основные характеристики
| POSIX | DFREX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.25% | 14.06% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 31.62% |
| Дох-ть за 3 года | -1.29% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 5.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 16.20% | 18.28% |
| Макс. просадка | -68.45% | -74.36% |
| Текущая просадка | -9.68% | -4.79% |
Корреляция
Корреляция между POSIX и DFREX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POSIX и DFREX
С начала года, POSIX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и DFREX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POSIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и DFREX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DFREX в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.36% | 2.61% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% | 3.18% | 6.17% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.26% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и DFREX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и DFREX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.