Сравнение POSIX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.99% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и DFREX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
POSIX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
POSIX
DFREX
Сравнение POSIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.16 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 1.12 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и DFREX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и DFREX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и DFREX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -74.36% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.22% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -33.11% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -41.49% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -7.60% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -11.39% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.14% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и DFREX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.47% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.25% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.14% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.69% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 20.30% | -3.34% |