Сравнение POSIX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSIX или DFREX.
Корреляция
Корреляция между POSIX и DFREX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности POSIX и DFREX
Основные характеристики
POSIX:
0.69
DFREX:
0.76
POSIX:
1.04
DFREX:
1.14
POSIX:
1.14
DFREX:
1.15
POSIX:
0.43
DFREX:
0.51
POSIX:
1.64
DFREX:
2.47
POSIX:
6.54%
DFREX:
5.54%
POSIX:
15.64%
DFREX:
17.98%
POSIX:
-68.45%
DFREX:
-76.45%
POSIX:
-16.25%
DFREX:
-15.85%
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 2.30% против 5.05% соответственно.
POSIX
2.41%
0.76%
-4.69%
10.86%
4.41%
2.30%
DFREX
-0.62%
-1.94%
-7.28%
14.36%
5.80%
5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и DFREX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POSIX и DFREX
POSIX
DFREX
Сравнение POSIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и DFREX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DFREX в 3.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.51% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.06% | 1.14% | 3.31% | 3.09% | 2.58% | 3.42% | 2.67% | 2.59% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.02% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и DFREX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки DFREX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и DFREX
Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 9.03%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.