Сравнение POSIX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 3.43% против 4.83% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и DFREX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
POSIX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
POSIX
DFREX
Сравнение POSIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.14 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 0.54 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и DFREX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и DFREX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DFREX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и DFREX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -74.36% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.22% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -33.11% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -41.49% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -8.98% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -11.39% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.11% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и DFREX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 4.19% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.12% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.12% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 16.10% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.68% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.30% | -3.35% |