Сравнение POSIX с DFREX
POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class) are both REIT funds. Over the past 10 years, POSIX returned 4.05%/yr vs 5.41%/yr for DFREX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. POSIX charges 0.94%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.
Доходность
Сравнение доходности POSIX и DFREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.05% против 5.41% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 4.05%
- Всё время*
- 3.95%
DFREX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.41%
- Всё время*
- 9.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам POSIX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 12.13% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 17.24% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Correlation
The correlation between POSIX and DFREX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between POSIX and DFREX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POSIX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
POSIX
DFREX
Сравнение POSIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POSIX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.15 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 7.18 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POSIX и DFREX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и DFREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POSIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -74.36% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.40% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -17.64% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -33.11% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -41.49% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.47% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -11.29% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.50% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и DFREX
Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 3.17%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class (DFREX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POSIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.24% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.72% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 13.69% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.77% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.35% | -3.40% |
Сравнение комиссий POSIX и DFREX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и DFREX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DFREX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Institutional Class | 2.75% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.35% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
POSIX and DFREX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFREX has higher volatility (4.24%) compared to POSIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, POSIX dropped -68.45% vs DFREX's -74.36%.
DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POSIX и DFREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор