PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSIX с VGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSIX с VGSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, POSIX returned 4.10%/yr vs 4.86%/yr for VGSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. POSIX charges 0.94%/yr vs 0.26%/yr for VGSIX.

Доходность

Сравнение доходности POSIX и VGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSIX показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у VGSIX с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям VGSIX по среднегодовой доходности: 4.10% против 4.86% соответственно.

POSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.83%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.37%
1 год
9.48%
3 года*
8.01%
5 лет*
0.31%
10 лет*
4.10%

VGSIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.81%
1 год
9.99%
3 года*
8.39%
5 лет*
1.69%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSIX и VGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		6.90%7.57%0.67%10.87%-26.74%23.45%-3.91%24.53%-3.35%14.73%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		7.90%2.04%2.67%12.97%-26.29%40.18%-4.87%28.74%-6.14%4.80%

Correlation

The correlation between POSIX and VGSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2007 г.

0.89

The correlation between POSIX and VGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Real Estate Securities Fund

Vanguard Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с POSIX:
POSIX с CSRSXPOSIX с DFREXPOSIX с VNQPOSIX с PIMIXPOSIX с XLREPOSIX с DFFVXPOSIX с FRIRX
Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с CSRIXVGSIX с FSRNXVGSIX с TRREXVGSIX с VOOVGSIX с O

Доходность на риск

POSIX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSIX
Ранг доходности на риск POSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSIX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSIXVGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.74

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.09

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.17

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

3.69

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSIX vs. VGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSIX и VGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSIXVGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.17

Просадки

Сравнение просадок POSIX и VGSIX

Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и VGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSIXVGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.45%

-73.13%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.32%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.62%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-34.58%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.70%

-42.35%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.88%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-11.88%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.64%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и VGSIX

Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеют волатильность 3.65% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSIXVGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.76%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.31%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

13.14%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.88%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

20.85%

-3.86%

Сравнение комиссий POSIX и VGSIX

POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и VGSIX

Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VGSIX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.47%2.64%2.57%2.63%1.12%2.40%1.13%6.32%3.81%4.16%3.70%4.48%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.55%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, POSIX and VGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSIX has higher volatility (3.76%) compared to POSIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, POSIX dropped -68.45% vs VGSIX's -73.13%.

POSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSIX и VGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор