Сравнение POSIX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.98% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и XLRE
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
POSIX vs. XLRE — Ранг доходности на риск
POSIX
XLRE
Сравнение POSIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.07 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.21 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.11 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 0.37 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.07 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и XLRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и XLRE
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и XLRE
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -38.83% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.88% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -34.12% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -38.83% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -8.69% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -9.72% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.39% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и XLRE
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.82% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.66% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.62% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.32% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.04% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 20.40% | -3.44% |