PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POSIX с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSIX с XLRE

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSIX или XLRE.

Корреляция

Корреляция между POSIX и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности POSIX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.49%
87.28%
POSIX
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSIX:

0.69

XLRE:

0.83

Коэф-т Сортино

POSIX:

1.04

XLRE:

1.23

Коэф-т Омега

POSIX:

1.14

XLRE:

1.16

Коэф-т Кальмара

POSIX:

0.43

XLRE:

0.62

Коэф-т Мартина

POSIX:

1.64

XLRE:

2.92

Индекс Язвы

POSIX:

6.54%

XLRE:

5.20%

Дневная вол-ть

POSIX:

15.64%

XLRE:

18.27%

Макс. просадка

POSIX:

-68.45%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

POSIX:

-16.25%

XLRE:

-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, POSIX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 0.91%.

POSIX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-4.69%

1 год

10.86%

5 лет

4.41%

10 лет

2.30%

XLRE

С начала года

0.91%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-6.17%

1 год

15.74%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POSIX и XLRE

POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund
График комиссии POSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POSIX: 0.94%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSIX и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POSIX
Ранг риск-скорректированной доходности POSIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POSIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POSIX: 0.69
XLRE: 0.83
Коэффициент Сортино POSIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POSIX: 1.04
XLRE: 1.23
Коэффициент Омега POSIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POSIX: 1.14
XLRE: 1.16
Коэффициент Кальмара POSIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POSIX: 0.43
XLRE: 0.62
Коэффициент Мартина POSIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POSIX: 1.64
XLRE: 2.92

Показатель коэффициента Шарпа POSIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSIX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.83
POSIX
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и XLRE

Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XLRE в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.51%2.57%2.63%1.12%2.06%1.14%3.31%3.09%2.58%3.42%2.67%2.59%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POSIX и XLRE

Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.25%
-12.11%
POSIX
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и XLRE

Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 9.03%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
10.17%
POSIX
XLRE