Сравнение PORTX с OBEGX
PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PORTX returned 9.88%/yr vs 12.38%/yr for OBEGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PORTX charges 1.30%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям OBEGX по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.38% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.88%
OBEGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам PORTX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 5.75% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 27.07% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
Correlation
The correlation between PORTX and OBEGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PORTX and OBEGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PORTX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
PORTX
OBEGX
Сравнение PORTX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PORTX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.71 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 13.21 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PORTX и OBEGX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PORTX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -83.07% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -11.24% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -25.41% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -39.68% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -41.54% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -3.39% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -33.66% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 3.15% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и OBEGX
Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 4.69%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PORTX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 8.18% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 17.35% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 21.54% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 23.40% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.67% | -4.54% |
Сравнение комиссий PORTX и OBEGX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и OBEGX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.96% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PORTX and OBEGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (8.18%) compared to PORTX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs OBEGX's -83.07%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PORTX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор