PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PORTX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PORTX с FMIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PORTX returned 9.49%/yr vs 11.49%/yr for FMIEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PORTX charges 1.30%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.

Доходность

Сравнение доходности PORTX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PORTX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.49% соответственно.

PORTX

1 день
0.10%
1 месяц
5.11%
С начала года
7.73%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.17%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.31%
10 лет*
9.49%

FMIEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.54%
1 год
29.59%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.24%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PORTX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		7.73%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-7.24%27.89%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		13.17%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Correlation

The correlation between PORTX and FMIEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.79

Over the past year, the correlation between PORTX and FMIEX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Global Equity Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с VFIAXPORTX с FGIAXPORTX с UCEQXPORTX с RTXAXPORTX с CSUAXPORTX с SSGLX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с GLQ

Доходность на риск

PORTX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PORTX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORTXFMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
3.21

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
4.61

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

4.24

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

17.24

-16.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PORTX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PORTX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PORTX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PORTXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

3.21

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PORTX и FMIEX

Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, примерно равная максимальной просадке FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и FMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PORTXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-49.85%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-7.04%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-9.52%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-18.63%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-39.33%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-1.26%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-6.58%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

1.73%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PORTX и FMIEX

Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PORTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PORTXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.82%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

7.22%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

9.30%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

12.73%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

15.72%

+2.48%

Сравнение комиссий PORTX и FMIEX

PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PORTX и FMIEX

PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.05%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%

Часто задаваемые вопросы

PORTX and FMIEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PORTX has higher volatility (3.07%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs FMIEX's -49.85%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PORTX и FMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор