PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONY с JCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PONY с JCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONY (Pony AI Inc) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. PONY operates in Information Technology Services (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, PONY returned -27.25% vs 46.04% for JCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PONY и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pony AI Inc (PONY) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 23.47%.

PONY

1 день
-7.81%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-34.52%
1 год
-27.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCI

1 день
0.30%
1 месяц
1.78%
С начала года
23.47%
6 месяцев
29.90%
1 год
46.04%
3 года*
36.23%
5 лет*
19.57%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONY и JCI

2026 (YTD)20252024
PONY
Pony AI Inc		-34.07%1.05%19.58%
JCI
Johnson Controls International plc		23.47%54.03%-5.28%

Correlation

The correlation between PONY and JCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

PONY:

-$0.35

JCI:

$4.91

Коэффициент P/S

PONY:

34.80

JCI:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

PONY:

$110.40M

JCI:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PONY:

$17.42M

JCI:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

PONY:

-$247.35M

JCI:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pony AI Inc

Johnson Controls International plc

Часто сравнивают с PONY:
PONY с WRDPONY с GTXPONY с BYDDYPONY с GLDPONY с MUPONY с NBISPONY с FSLR
Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST

Доходность на риск

PONY vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONY
Ранг доходности на риск PONY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONY c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONYJCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.71

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.33

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.64

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

10.07

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONY vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONY и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONYJCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.71

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.28

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PONY и JCI

Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что меньше максимальной просадки JCI в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и JCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONYJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.38%

-93.36%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.79%

-12.71%

-53.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

0.00%

-60.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-38.26%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.58%

4.59%

+32.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PONY и JCI

Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONYJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

10.34%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.65%

21.32%

+28.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.97%

27.13%

+48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.69%

28.28%

+91.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.69%

27.96%

+91.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONY и JCI

PONY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc		1.07%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
PONY
Pony AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PONY и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.25M
-5.80B
(PONY) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PONY and JCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONY has higher volatility (18.38%) compared to JCI (10.34%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs JCI's -93.36%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONY и JCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор