PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONY с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pony AI Inc (PONY) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PONY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pony AI Inc (PONY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONY и GLD

2026 (YTD)20252024
PONY
Pony AI Inc		-34.90%1.05%19.58%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, PONY показывает доходность -34.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.

PONY

1 день
10.54%
1 месяц
-34.17%
С начала года
-34.90%
6 месяцев
-58.03%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pony AI Inc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с PONY:
PONY с WRDPONY с GTXPONY с BYDDY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

PONY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONY
Ранг доходности на риск PONY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.79

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.21

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.68

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

9.90

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONY на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.79

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.62

-0.75

Корреляция

Корреляция между PONY и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONY и GLD

Ни PONY, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PONY и GLD

Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PONYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.38%

-45.56%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.51%

-19.21%

-45.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-13.23%

-47.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-16.17%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.01%

5.20%

+29.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PONY и GLD

Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 26.46% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.46%

11.06%

+15.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.74%

24.30%

+30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.43%

27.80%

+100.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.23%

17.74%

+107.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.23%

15.87%

+109.36%