Сравнение PONY с GLD
PONY (Pony AI Inc) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past year, PONY returned -27.25% vs 32.28% for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%.
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам PONY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -34.07% | 1.05% | 19.58% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 63.68% | -0.56% |
Correlation
The correlation between PONY and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. GLD — Ранг доходности на риск
PONY
GLD
Сравнение PONY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.69 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.15 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.22 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.60 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PONY и GLD
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -45.56% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.79% | -19.21% | -46.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -17.07% | -43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -16.16% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 7.81% | +29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и GLD
Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 5.50% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 23.16% | +26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 26.60% | +49.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.69% | 18.00% | +101.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.69% | 15.95% | +103.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и GLD
Ни PONY, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PONY and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (18.38%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор