PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PONPX управляется PIMCO. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 4.59% против 12.72% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PONPX и PSLDX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PONPX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.28

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.55

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.37

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

1.11

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.28

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.60

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.61

+1.21

Корреляция

Корреляция между PONPX и PSLDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PSLDX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PSLDX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-55.25%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-19.25%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-49.32%

+35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-49.32%

+35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-15.88%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-10.70%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

6.38%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

8.39%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

14.38%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

24.15%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

22.90%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

21.33%

-17.14%