Сравнение PONPX с ICF
PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index. Over the past 10 years, PONPX returned 4.60%/yr vs 5.99%/yr for ICF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.34%/yr for ICF.
Доходность
Сравнение доходности PONPX и ICF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.99% соответственно.
PONPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 4.60%
ICF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам PONPX и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 0.86% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 16.93% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Correlation
The correlation between PONPX and ICF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.21 |
Over the past year, PONPX and ICF have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONPX vs. ICF — Ранг доходности на риск
PONPX
ICF
Сравнение PONPX c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONPX | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.82 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.18 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONPX и ICF
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и ICF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONPX | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -76.74% | +63.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -8.20% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -17.25% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -34.74% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -40.22% | +26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -14.16% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.89% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и ICF
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.67%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONPX | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.74% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 10.33% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 13.94% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 18.95% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 20.60% | -16.35% |
Сравнение комиссий PONPX и ICF
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и ICF
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности ICF в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.38% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.73% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Часто задаваемые вопросы
PONPX and ICF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICF has higher volatility (4.74%) compared to PONPX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs ICF's -76.74%.
PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONPX и ICF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор