PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с GIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с GIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).

PONPX управляется PIMCO. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и GIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и GIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		-1.04%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PONPX показывает доходность -1.01%, а GIFIX немного ниже – -1.04%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции GIFIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 4.29% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

GIFIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.07%
1 год
2.78%
3 года*
6.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с RYOCXGIFIX с DDFLXGIFIX с GIBIX

Сравнение комиссий PONPX и GIFIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GIFIX в 0.78%.

GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PONPX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXGIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.85

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.54

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

5.45

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. GIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GIFIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и GIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXGIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.81

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.58

+0.24

Корреляция

Корреляция между PONPX и GIFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и GIFIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		6.71%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и GIFIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и GIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXGIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-19.03%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.93%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-6.30%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-19.03%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.17%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.76%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и GIFIX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXGIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.49%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.61%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.67%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.67%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

3.34%

+0.85%