PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с RYOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIFIX с RYOCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIFIX (Guggenheim Floating Rate Strategies Fund) and RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) are both mutual funds - GIFIX is a Bank Loan fund actively managed by Guggenheim, while RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. GIFIX is actively managed, while RYOCX is passively managed. Over the past 10 years, GIFIX returned 4.29%/yr vs 20.87%/yr for RYOCX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GIFIX charges 0.78%/yr vs 1.24%/yr for RYOCX.

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и RYOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у RYOCX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 4.29% против 20.87% соответственно.

GIFIX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.23%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.29%

RYOCX

1 день
0.48%
1 месяц
10.86%
С начала года
21.14%
6 месяцев
19.39%
1 год
40.77%
3 года*
27.60%
5 лет*
17.18%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIFIX и RYOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		1.08%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		21.14%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%

Correlation

The correlation between GIFIX and RYOCX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с PONPXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с DDFLXGIFIX с GIBIX
Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с EPGFXRYOCX с RMQAXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с VDC

Доходность на риск

GIFIX vs. RYOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIXRYOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.62

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.42

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.42

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

12.96

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFIX vs. RYOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа RYOCX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и RYOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIXRYOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.62

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.85

0.76

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.55

+1.07

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и RYOCX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и RYOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIFIXRYOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-83.75%

+64.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-12.31%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.49%

-22.97%

+20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-38.04%

+31.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-38.04%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-31.88%

+31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.24%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и RYOCX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.65%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIFIXRYOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

4.51%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

12.18%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

16.08%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

22.78%

-20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

22.62%

-19.26%

Сравнение комиссий GIFIX и RYOCX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RYOCX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и RYOCX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности RYOCX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		7.01%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.53%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%

Часто задаваемые вопросы

GIFIX and RYOCX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOCX has higher volatility (4.51%) compared to GIFIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, GIFIX dropped -19.03% vs RYOCX's -83.75%.

RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIFIX и RYOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор