Сравнение GIFIX с DDFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и DDFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и DDFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
DDFLX Delaware Floating Rate Fund | -0.73% | 6.01% | 8.92% | 10.75% | -0.62% | 5.46% | 3.17% | 10.69% | 1.26% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DDFLX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям DDFLX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.26% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
DDFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и DDFLX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.
Доходность на риск
GIFIX vs. DDFLX — Ранг доходности на риск
GIFIX
DDFLX
Сравнение GIFIX c DDFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | DDFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.87 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.02 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.88 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 11.49 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.87 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 2.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и DDFLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и DDFLX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности DDFLX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
DDFLX Delaware Floating Rate Fund | 6.50% | 7.21% | 8.62% | 7.17% | 5.04% | 3.96% | 4.89% | 6.54% | 5.73% | 4.33% | 2.09% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и DDFLX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и DDFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -18.09% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -1.65% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -5.18% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -18.09% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.86% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.68% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.44% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и DDFLX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | DDFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.60% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.58% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.59% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.67% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.49% | -0.15% |