График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) показал доход в -1.13% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIFIX составила 4.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GIFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | -0.76% | -0.22% | -1.13% | |||||||||
| 2025 | 0.74% | 0.05% | -0.49% | -0.09% | 1.80% | 0.61% | 0.18% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.27% | 0.56% | 4.13% |
| 2024 | 0.33% | 0.83% | 0.92% | 0.32% | 0.75% | -0.05% | 0.65% | 0.76% | 0.48% | 0.57% | 0.85% | 0.59% | 7.22% |
| 2023 | 2.87% | 0.44% | 0.15% | 0.92% | -0.25% | 2.44% | 1.26% | 1.34% | 0.70% | -0.32% | 1.27% | 1.54% | 13.03% |
| 2022 | 0.17% | -0.63% | 0.00% | -0.12% | -2.37% | -2.66% | 1.97% | 1.39% | -2.78% | 1.26% | 1.48% | 0.38% | -2.05% |
| 2021 | 0.81% | 0.20% | 0.08% | 0.55% | 0.77% | 0.28% | -0.07% | 0.38% | 0.79% | 0.21% | -0.15% | 0.61% | 4.55% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund: годовая альфа составляет 3.94%, бета — 0.06, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.21%) было выше, чем в снижении (9.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.94%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 19.21%
- Участие в снижении
- 9.45%
Комиссия
Комиссия GIFIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIFIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.39 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.61 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GIFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Floating Rate Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.74 | $2.05 | $2.05 | $0.86 | $0.73 | $0.93 | $1.11 | $1.17 | $1.00 | $1.07 | $1.23 |
Дивидендный доход | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.11 | $0.00 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $1.74 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $2.05 |
| 2023 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.14 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $2.05 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Floating Rate Strategies Fund составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.03% | 3 февр. 2020 г. | 36 | 24 мар. 2020 г. | 177 | 3 дек. 2020 г. | 213 |
| -6.3% | 24 янв. 2022 г. | 113 | 6 июл. 2022 г. | 144 | 31 янв. 2023 г. | 257 |
| -3.53% | 11 окт. 2018 г. | 53 | 27 дек. 2018 г. | 42 | 28 февр. 2019 г. | 95 |
| -3.22% | 3 авг. 2015 г. | 142 | 24 февр. 2016 г. | 38 | 19 апр. 2016 г. | 180 |
| -2.49% | 3 мар. 2025 г. | 26 | 7 апр. 2025 г. | 24 | 12 мая 2025 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...