PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W7157

CUSIP

40168W715

Эмитент

Guggenheim Investments

Дата выпуска

29 нояб. 2011 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GIFIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Популярные сравнения:
GIFIX с GILHX GIFIX с PONPX
Популярные сравнения:
GIFIX с GILHX GIFIX с PONPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) показал доход в 1.35% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIFIX составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GIFIX

С начала года

1.35%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.10%

3 года

7.87%

5 лет

7.07%

10 лет

4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.74%0.05%-0.49%-0.09%1.14%1.35%
20240.33%0.83%0.92%0.32%0.75%-0.05%0.65%0.76%0.48%0.57%0.85%0.59%7.23%
20232.87%0.44%0.15%0.92%-0.25%2.44%1.26%1.34%0.70%-0.32%1.27%1.54%13.03%
20220.17%-0.63%0.00%-0.12%-2.37%-2.32%2.40%1.39%-2.31%1.26%1.48%0.38%-0.81%
20211.11%0.47%0.08%0.55%0.77%0.28%-0.07%0.38%0.79%0.21%-0.15%0.61%5.13%
20200.55%-1.44%-12.83%4.29%2.74%1.00%2.28%1.71%1.01%0.14%1.85%1.48%1.68%
20191.94%1.41%-0.30%1.58%-0.34%0.14%0.90%-0.31%0.41%-0.50%0.67%1.38%7.14%
20180.74%0.01%0.25%0.27%0.03%-0.03%0.73%0.42%0.69%-0.04%-0.73%-2.35%-0.06%
20170.30%0.43%0.14%0.32%0.39%0.06%0.69%-0.05%0.38%0.56%0.13%0.24%3.63%
2016-0.37%-0.59%2.21%1.44%0.65%-0.07%1.36%0.58%0.69%0.49%0.27%0.82%7.70%
20150.31%1.23%0.41%0.74%0.35%-0.07%0.43%-0.47%-0.36%0.02%-0.67%-0.57%1.34%
20140.67%0.40%0.34%0.11%0.58%0.50%0.05%0.32%-0.30%0.09%0.63%-0.69%2.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIFIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GIFIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.25
  • За 5 лет: 2.67
  • За 10 лет: 1.31
  • За всё время: 1.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Floating Rate Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.94$2.05$2.05$1.16$0.87$1.01$1.22$1.19$1.00$1.07$1.16$1.46

Дивидендный доход

8.08%8.47%8.34%4.89%3.47%4.09%4.81%4.79%3.84%4.10%4.58%5.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.16$0.13$0.14$0.15$0.00$0.58
2024$0.17$0.17$0.18$0.17$0.19$0.16$0.17$0.19$0.17$0.17$0.15$0.16$2.05
2023$0.15$0.16$0.18$0.14$0.18$0.18$0.16$0.19$0.18$0.18$0.18$0.19$2.05
2022$0.05$0.05$0.07$0.07$0.08$0.08$0.10$0.11$0.11$0.13$0.14$0.16$1.16
2021$0.07$0.07$0.07$0.08$0.09$0.08$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.87
2020$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.07$0.09$0.07$0.10$0.08$0.08$0.08$1.01
2019$0.10$0.09$0.10$0.11$0.11$0.10$0.11$0.11$0.09$0.10$0.10$0.10$1.22
2018$0.09$0.08$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.09$0.10$0.11$0.12$1.19
2017$0.08$0.06$0.09$0.09$0.07$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$1.00
2016$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.07
2015$0.10$0.08$0.09$0.09$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.16$1.16
2014$0.10$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.07$0.16$0.14$0.10$0.10$0.31$1.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Floating Rate Strategies Fund составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.03%3 февр. 2020 г.3624 мар. 2020 г.1773 дек. 2020 г.213
-5.96%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.13111 янв. 2023 г.244
-3.49%3 авг. 2015 г.14224 февр. 2016 г.4021 апр. 2016 г.182
-3.45%11 окт. 2018 г.5327 дек. 2018 г.4228 февр. 2019 г.95
-2.49%3 мар. 2025 г.267 апр. 2025 г.2412 мая 2025 г.50
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...