PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIFIX с GIBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GIFIX (Guggenheim Floating Rate Strategies Fund) and GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) are both mutual funds - GIFIX is a Bank Loan fund actively managed by Guggenheim, while GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIFIX returned 4.34%/yr vs 2.77%/yr for GIBIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GIFIX charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for GIBIX.

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции GIFIX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.77% соответственно.

GIFIX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.32%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.96%
10 лет*
4.34%

GIBIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.65%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIFIX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		1.00%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		0.30%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Correlation

The correlation between GIFIX and GIBIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с PONPXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с DDFLXGIFIX с RYOCX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с NBCMGIBIX с SRBFXGIBIX с AGGGIBIX с SCHX

Доходность на риск

GIFIX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIFIXGIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.27

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.93

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.67

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

4.93

+2.28

GIFIX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и GIBIX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и GIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIFIXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-21.44%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.99%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.49%

-5.93%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-21.44%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-21.44%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.50%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-3.41%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.01%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и GIBIX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.63%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIFIXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.23%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

3.01%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

3.94%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

5.84%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

4.78%

-1.42%

Сравнение комиссий GIFIX и GIBIX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и GIBIX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности GIBIX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		5.11%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		7.02%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%

Часто задаваемые вопросы

GIFIX and GIBIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIBIX has higher volatility (1.23%) compared to GIFIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, GIFIX dropped -19.03% vs GIBIX's -21.44%.

GIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIFIX и GIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор