PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с GILHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIFIX с GILHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).

GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и GILHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIFIX и GILHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		-1.04%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции GIFIX превзошли акции GILHX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.12% соответственно.

GIFIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.07%
1 год
2.78%
3 года*
6.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.29%

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Guggenheim Limited Duration Fund

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с PONPXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с RYOCXGIFIX с DDFLXGIFIX с GIBIX
Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с FBNDGILHX с BAGIXGILHX с BNDGILHX с BSIIXGILHX с PTRQX

Сравнение комиссий GIFIX и GILHX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.

GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund

Доходность на риск

GIFIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIXGILHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.32

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

4.37

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.26

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

16.90

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFIX vs. GILHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GILHX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и GILHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIXGILHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.32

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

1.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между GIFIX и GILHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и GILHX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности GILHX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		6.71%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и GILHX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и GILHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIFIXGILHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-8.10%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.13%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-8.10%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-8.10%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.81%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.71%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.29%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и GILHX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIFIXGILHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.54%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.18%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.91%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.20%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

1.83%

+1.51%