PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIFIX с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIFIX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		-1.04%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции GIFIX превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.91% соответственно.

GIFIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.07%
1 год
2.78%
3 года*
6.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.29%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с PONPXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с RYOCXGIFIX с DDFLXGIFIX с GIBIX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLXFLYRX с AFRAX

Сравнение комиссий GIFIX и FLYRX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

GIFIX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIXFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.24

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.23

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

8.21

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFIX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

1.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.02

+0.56

Корреляция

Корреляция между GIFIX и FLYRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и FLYRX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		6.71%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и FLYRX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIFIXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-30.67%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.64%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-6.61%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-19.05%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.60%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.00%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и FLYRX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIFIXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.72%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.82%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.77%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.64%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

3.57%

-0.23%