Сравнение POLIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -17.54% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.71% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 10.69%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и PROVX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
POLIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
POLIX
PROVX
Сравнение POLIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.77 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.26 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.00 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.81 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.77 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и PROVX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 44.09% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и PROVX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -57.65% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -12.54% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -27.48% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -27.48% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -10.07% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -13.23% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.29% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и PROVX
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.20% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.81% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 14.60% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 15.59% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 16.12% | +5.69% |