PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POLIX с PGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности POLIX и PGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у PGIIX с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции PGIIX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.37% соответственно.


POLIX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-10.18%
1 год
-8.80%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.53%
10 лет*
11.79%

PGIIX

1 день
1.10%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-4.62%
С начала года
-5.17%
1 год
-5.50%
3 года*
5.81%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и PGIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund
-10.18%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
PGIIX
Polen Global Growth Fund
-5.17%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%

Correlation

The correlation between POLIX and PGIIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.95

The correlation between POLIX and PGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Growth Fund

Polen Global Growth Fund

Доходность на риск

POLIX vs. PGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина

PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c PGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


POLIXPGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.22

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.50

-0.28

POLIX vs. PGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PGIIX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и PGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLIX и PGIIX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки PGIIX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и PGIIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


POLIXPGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-37.09%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-22.38%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-22.38%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-37.09%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-37.09%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-10.29%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.09%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

9.78%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и PGIIX

Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеют волатильность 4.89% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


POLIXPGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.81%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.44%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.47%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

19.75%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

19.27%

+2.63%

Сравнение комиссий POLIX и PGIIX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PGIIX в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и PGIIX

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, что больше доходности PGIIX в 22.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund
22.80%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
POLIX
Polen Growth Fund
40.48%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, POLIX and PGIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POLIX has higher volatility (4.89%) compared to PGIIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs PGIIX's -37.09%.

PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и PGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор