PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLIX с PGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POLIX с PGIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POLIX (Polen Growth Fund) and PGIIX (Polen Global Growth Fund) are both mutual funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, POLIX returned 12.52%/yr vs 10.58%/yr for PGIIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for PGIIX.

Доходность

Сравнение доходности POLIX и PGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у PGIIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции PGIIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.58% соответственно.

POLIX

1 день
-1.59%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.39%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.76%
10 лет*
12.52%

PGIIX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.30%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-4.40%
1 год
-3.39%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.41%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLIX и PGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POLIX
Polen Growth Fund		-4.92%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-4.27%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%

Correlation

The correlation between POLIX and PGIIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.95

The correlation between POLIX and PGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Growth Fund

Polen Global Growth Fund

Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM
Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с POIIXPGIIX с PGEIX

Доходность на риск

POLIX vs. PGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c PGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLIXPGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.20

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.17

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.14

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

-0.35

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLIX vs. PGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа PGIIX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и PGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLIXPGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Просадки

Сравнение просадок POLIX и PGIIX

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки PGIIX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и PGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLIXPGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-37.09%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-22.38%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-22.38%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-37.09%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-37.09%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-9.44%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.03%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

8.84%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и PGIIX

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Polen Global Growth Fund (PGIIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLIXPGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.88%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.25%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.74%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

19.59%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

19.25%

+2.64%

Сравнение комиссий POLIX и PGIIX

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PGIIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и PGIIX

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности PGIIX в 22.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.58%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
POLIX
Polen Growth Fund		38.24%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, POLIX and PGIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POLIX has higher volatility (4.44%) compared to PGIIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs PGIIX's -37.09%.

POLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLIX и PGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор