Сравнение POLIX с PGIIX
POLIX (Polen Growth Fund) and PGIIX (Polen Global Growth Fund) are both mutual funds - POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, POLIX returned 11.79%/yr vs 10.37%/yr for PGIIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for PGIIX.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и PGIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у PGIIX с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции PGIIX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.37% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.79%
PGIIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -4.62%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам POLIX и PGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -10.18% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
PGIIX Polen Global Growth Fund | -5.17% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 31.52% |
Correlation
The correlation between POLIX and PGIIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between POLIX and PGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. PGIIX — Ранг доходности на риск
POLIX
PGIIX
Сравнение POLIX c PGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLIX | PGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.22 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.50 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POLIX и PGIIX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки PGIIX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и PGIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | PGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -37.09% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -22.38% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -22.38% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -37.09% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -37.09% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -10.29% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.09% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 9.78% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и PGIIX
Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеют волатильность 4.89% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | PGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.81% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.44% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 16.47% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 19.75% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.27% | +2.63% |
Сравнение комиссий POLIX и PGIIX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PGIIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и PGIIX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%, что больше доходности PGIIX в 22.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.80% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
POLIX Polen Growth Fund | 40.48% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, POLIX and PGIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
POLIX has higher volatility (4.89%) compared to PGIIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs PGIIX's -37.09%.
PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и PGIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор