PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGIIX с PBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX).

PGIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2014 г.. PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGIIX и PBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-15.16%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%0.14%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 2.87%.

PGIIX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-17.87%
1 год
-8.90%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.62%
10 лет*
9.14%

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PGEIXPGIIX с POIIX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с POLIXPBSIX с PGEIX

Сравнение комиссий PGIIX и PBSIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
PGIIX
Polen Global Growth Fund

Доходность на риск

PGIIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXPBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.96

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.48

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.61

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

5.50

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PBSIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.21

Корреляция

Корреляция между PGIIX и PBSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и PBSIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.48%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		25.48%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и PBSIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и PBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGIIXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-52.49%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-13.67%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-52.49%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-25.55%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-21.76%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

4.67%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и PBSIX

Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 6.94%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGIIXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

13.06%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

22.24%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

31.79%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

28.41%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

27.46%

-8.29%