PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.37%/yr vs 15.53%/yr for SPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции PGIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.53% соответственно.

PGIIX

1 день
-1.72%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-9.53%
3 года*
5.58%
5 лет*
0.35%
10 лет*
10.37%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-9.85%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PGIIX and SPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.87

The correlation between PGIIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIXPGIIX с POIIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PGIIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGIIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.79

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.45

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.51

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

11.15

-12.01

PGIIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и SPY

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-55.19%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-8.88%

-13.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-18.76%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-24.50%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-33.72%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-3.22%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-9.03%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

1.99%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и SPY

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.85%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.81%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.47%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

17.15%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.95%

+1.34%

Сравнение комиссий PGIIX и SPY

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и SPY

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		23.98%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and SPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGIIX has higher volatility (6.39%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор