PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с POIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с POIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and POIIX (Polen International Growth Fund) are both mutual funds - PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital, while POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, PGIIX returned 1.82%/yr vs -4.38%/yr for POIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PGIIX charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for POIIX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и POIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у POIIX с доходностью -7.30%.

PGIIX

1 день
-1.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-5.15%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
10.40%

POIIX

1 день
-0.97%
1 месяц
1.20%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-13.09%
3 года*
-0.98%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и POIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.80%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%30.67%
POIIX
Polen International Growth Fund		-7.30%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%

Correlation

The correlation between PGIIX and POIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between PGIIX and POIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Polen International Growth Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с PBSIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PGEIX
Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIXPOIIX с TBGVX

Доходность на риск

PGIIX vs. POIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c POIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXPOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.70

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.87

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.60

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.35

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. POIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа POIIX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и POIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXPOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.70

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и POIIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и POIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXPOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-38.81%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-22.47%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-25.45%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-38.81%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-21.81%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-10.12%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

9.78%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и POIIX

Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 4.24%, в то время как у Polen International Growth Fund (POIIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXPOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.17%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

15.43%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

19.23%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

19.85%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.63%

+0.62%

Сравнение комиссий PGIIX и POIIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии POIIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и POIIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности POIIX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.95%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and POIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POIIX has higher volatility (5.17%) compared to PGIIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs POIIX's -38.81%.

PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и POIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор