Сравнение PGIIX с POIIX
PGIIX (Polen Global Growth Fund) and POIIX (Polen International Growth Fund) are both mutual funds - PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital, while POIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, PGIIX returned 0.83%/yr vs -3.71%/yr for POIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PGIIX charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for POIIX.
Доходность
Сравнение доходности PGIIX и POIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGIIX показывает доходность -5.17%, а POIIX немного выше – -5.10%.
PGIIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -4.62%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.37%
POIIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -5.10%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGIIX и POIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | -5.17% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 31.52% |
POIIX Polen International Growth Fund | -5.10% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
Correlation
The correlation between PGIIX and POIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between PGIIX and POIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGIIX vs. POIIX — Ранг доходности на риск
PGIIX
POIIX
Сравнение PGIIX c POIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen International Growth Fund (POIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGIIX | POIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.48 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.00 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGIIX и POIIX
Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке POIIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и POIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGIIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -38.81% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -22.05% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -25.45% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -38.81% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -19.95% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -10.24% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 10.70% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGIIX и POIIX
Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 4.81%, в то время как у Polen International Growth Fund (POIIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGIIX | POIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.24% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 17.01% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 20.50% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.14% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.73% | +0.54% |
Сравнение комиссий PGIIX и POIIX
PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии POIIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGIIX и POIIX
Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.80%, что больше доходности POIIX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.80% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGIIX and POIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (6.24%) compared to PGIIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs POIIX's -38.81%.
PGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGIIX и POIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор