PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с DDJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с DDJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) are both mutual funds - PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital, while DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.40%/yr vs 3.11%/yr for DDJIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for DDJIX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и DDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у DDJIX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PGIIX превзошли акции DDJIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 3.11% соответственно.

PGIIX

1 день
-1.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-5.15%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
10.40%

DDJIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.00%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и DDJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.80%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		0.87%3.23%8.90%10.63%-13.73%5.22%3.49%6.08%-0.30%7.15%

Correlation

The correlation between PGIIX and DDJIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с PBSIXPGIIX с POIIXPGIIX с PGEIX
Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с FSREXDDJIX с PRFRXDDJIX с SCHXDDJIX с VOODDJIX с PGEIXDDJIX с POIIXDDJIX с PBSIX

Доходность на риск

PGIIX vs. DDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c DDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXDDJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.99

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.42

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.06

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

2.90

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. DDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DDJIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и DDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXDDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.99

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и DDJIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DDJIX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и DDJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXDDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-21.42%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-2.94%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-4.30%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-15.53%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-21.42%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-0.69%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.05%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

1.08%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и DDJIX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXDDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.83%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

2.52%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

3.17%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

3.92%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

4.59%

+14.66%

Сравнение комиссий PGIIX и DDJIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DDJIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и DDJIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности DDJIX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		7.62%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%0.00%0.00%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.95%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and DDJIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGIIX has higher volatility (4.24%) compared to DDJIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs DDJIX's -21.42%.

DDJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и DDJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор