PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с PGEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both mutual funds - PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital, while PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital. Over the past year, PGIIX returned -5.15% vs 11.27% for PGEIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGIIX charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у PGEIX с доходностью 4.01%.

PGIIX

1 день
-1.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-5.15%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
10.40%

PGEIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-19.61%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.47%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и PGEIX

2026 (YTD)2025
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.80%8.67%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		4.01%16.07%

Correlation

The correlation between PGIIX and PGEIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between PGIIX and PGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с POIIX
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с POLIXPGEIX с CEMFXPGEIX с FERGXPGEIX с TEQLX

Доходность на риск

PGIIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIIXPGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.40

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.68

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.46

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1.77

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGIIX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PGEIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и PGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIIXPGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.40

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и PGEIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки PGEIX в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и PGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-29.87%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-29.87%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-22.38%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.10%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и PGEIX

Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 4.24%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 27.05%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

27.05%

-22.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

32.22%

-19.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

34.09%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

32.98%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

32.98%

-13.73%

Сравнение комиссий PGIIX и PGEIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и PGEIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.95%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and PGEIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (27.05%) compared to PGIIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs PGEIX's -29.87%.

PGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и PGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор